王群勇簡介
王群勇，經濟學教授、博士生導師，南開大學數量經濟研究所所長，中國數量經濟學會常務理事，中國統計學會常務理事。主持國家自然科學基金青年項目、天津市科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、中國人民銀行、國家統計局等多項國家級和省部級課題。曾獲得首屆國家統計科技進步三等獎、天津市科技進步二等獎等多項榮譽。在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊發表多篇論文，并擔任期刊匿名審稿人。王群勇教授編寫的xthreg（固定效應面板門限模型）、cointreg（協整回歸）、sax12（X12-ARIMA季節調整）、sax13（X-13ARIMA-SEATS季節調整）、stregress（平滑轉換模型）、xtstregress（面板平滑轉換模型）、midasreg（混頻回歸）等Stata程序被大量下載和使用。其學術志線上課程《時間序列分析》、《微觀計量經濟學》、《計量經濟學入門30講》得到廣泛好評。
王群勇與Stata中國用戶大會&夏令營活動集錦
( 第三屆Stata中國用戶大會分享主題演講報告 )
王教授是我們的老朋友了，已經陪伴Stata用戶大會走過了五個年頭，同時也是我們歷屆Stata夏令營的主講嘉賓之一。為我們分享過的內容包括《政策評估與因果推斷：Stata應用概述》、《樣本選擇問題與處理》、《非參數計量經濟方法（核回歸，局部線性回歸）》、《Fixed effect panel threshold model for unbalanced panel》、《混頻回歸方法與Stata應用》、《平滑轉換模型與Stata應用》、《Global VAR and Bayesian VAR in Stata 》、《Mixed Regression with Macro and Micro Data in Stata》等多個精彩主題演講，每一個分享都結合當時Stata軟件應用的新特點或新功能，為Stata用戶在探索軟件的路上提供最實用的新思路。王群勇教授淵博的知識，精彩、細致的講解，如行云流水、沐浴春風般娓娓道來的授課風格受到了學者們的一致好評。
( 第二屆Stata中國用戶大會分享主題演講報告 )
( 2018 Stata夏季訓練營)
(2019 Stata春季訓練營)
(2019 Stata夏季訓練營)
(2018 Stata冬季訓練營)
王群勇是標準的七零后，他沒有六十年代人那么凄苦和煽情，也沒有八十年代人那么自我和孤獨，但能讀懂上一輩的堅忍與智慧，也能融合新生代的激情和創造。已過不惑之年的他，儒雅謙和、談吐睿智，主要研究領域為應用計量經濟學、當代中國經濟金融問題等，已在國內外一流經濟學期刊發表學術論文數十篇，被大量轉載和引用。
很多南開老師了解他，是因為他求學于此，奮勉務實，工作于此，積極進取;
很多南開學子記住他，是因為他暢述專題，精辟獨到，引經據典，信手拈來;
更多的人知道他，是因為他以很多獎項，在中國當代經濟學界嶄露頭角。
難忘恩師
從踏足經濟學研究領域開始，王群勇的人生之路就是一條不斷攀越科研高峰的路途，身后留下了一長串閃光的腳印。在這樣一條令人艷羨的成長軌跡背后，其實有著很多不為人知的艱辛，但王群勇總是說自己很幸運，在這條路上走得很“順”，因為他遇到了很多良師益友，包括帶他步入經濟學殿堂的，他的碩士生導師趙夢涵教授，他的博士生導師、國內外享有盛譽的著名經濟學家張曉峒教授。
兩位導師嚴格的要求培養了王群勇嚴謹的科研能力與思維，而導師們的人格魅力與修為更是深深影響著王群勇的思想和人生態度?！拔覐闹畜w味到的是傳承的厚重力量，這讓我發奮更讓我不敢懈怠，如果能夠取得一點點成績我首先要歸功于他們，而且我至今還在和兩位導師的繼續合作中不斷吸取這種養分!”
把脈中國經濟發展
有人曾經這樣定義經濟學家：他們雖然不是手握權柄的強者，卻是一群掌握經濟規律的、影響強者的智者，他們用自己智慧的經濟學理論與實踐，推動著社會經濟的發展，從而也推動人類社會的發展。王群勇所從事的研究工作就是如此，它雖不直接產生生產效益，卻同樣影響著國計民生。
王教授的研究領域和興趣相對比較寬泛，他對與中國經濟相關的問題十分敏感，尤其對經濟發展的可持續性、對經濟規律的量化分析更是情有獨鐘?！本唧w研究問題上，王教授主要從數據分析、效率分析和生產率評估等視角對中國經濟可持續發展的重大應用問題進行解釋和預測，對各種政策情景進行仿真和模擬，從而為企業和政府有效進行可持續發展管理提供科學依據。
季節調整是王群勇教授在近些年的主要研究內容之一。受到不同季節假期等因素對經濟數據的影響，各個季度乃至月度經濟數據之間不能直接進行比較，往往需要通過模型對數據根據假期的情況進行調整，使得數據可以進行對比，進而產生經濟的“環比”數據。在王群勇教授主持的國家自然基金青年項目《穩健季節調整的信號提取理論與應用研究》中，他詳盡地調研了以往的季節調整方法，針對特定季節效應，包括移動節假日、黃金周、工作制轉換等，提出了季節調整的新方案和新方法，并通過社會消費品零售額等指標驗證了模型的季節消除效果和結果的穩定性。這些方法為國家統計局開發的季節調整軟件NBS-SA奠定了重要的理論基礎，王教授也因此獲得第十一屆全國統計科學研究優秀成果一等獎。
在王群勇教授的另一項研究中，利用OECD國家1971-2007年期間的失業率、通脹率等國際面板數據考察菲利普斯曲線時，發現了通脹率與失業率的關系隨著通脹率的變化而變化，而不是簡單的線性關系。正是這些常常遇到的非線性關系問題促使王群勇開發了面板門限回歸的程序。這一程序為在STATA軟件中尋找非線性關系的拐點提供了很好的解決方案，如今已被頻繁使用在經濟學研究中。
此外，王群勇教授的多篇學術論文對基本經濟問題也有深入研究，例如利率與通貨膨脹率關系，貿易均衡等重要經濟政策的研究，他通過大量的數據分析驗證費雪效應、菲利普斯曲線，這些基礎問題的研究樹立了他在學界的聲譽。同時，他也關注新型經濟問題，例如虛擬經濟與實體經濟之間的關系，在不同歷史階段虛擬經濟的不同特征，區域經濟之間相互影響的效應，研究成果均在頂級經濟學雜志發表。
作為中國年輕有為的計量經濟學專家，王教授的杰出成就和貢獻受到業內專家的一致認可，曾經先后受邀擔任Journal of System Engineering、Economic Modelling和China Economic Review等多個專業學術雜志的審稿專家，這是業界對他的充分肯定。
人們稱贊王群勇事業成功、貢獻卓著，他謙虛地回應說：“自己在所從事的工作中只是普通一員，跟很多學者相比還有欠缺，還需要進一步完善自我?！闭沁@樣淡泊的自我定位，讓他在多年的科研、教學工作中攻關不輟，創造了不平凡的社會價值，成為當今知名的計量經濟學專家。無數王教授這樣自己眼中的普通一分子，才匯聚成當今時代的洪流。(作者：宋文佳)
第六屆Stata中國用戶大會-演講主題
在即將到來的第六屆Stata中國用戶大會上，王教授將演講的主題是：《動態隨機一般均衡模型的貝葉斯估計》。貝葉斯經濟學功能方面的增強是Stata 17中重要的更新，包括貝葉斯VAR模型、貝葉斯IRF和FEVD分析、貝葉斯縱向/面板數據模型、貝葉斯動態預測、貝葉斯線性與非線性DSGE模型等新功能。圍繞著這些新的程序和命令，王老師進行了深入的探索和研究，并將心得分享給每一位Stata用戶。本次主題主要介紹馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬（MCMC）在Stata中的實現，以及Stata對線性和非線性動態隨機一般均衡模型（DSGE）進行貝葉斯估計的方法與應用。讓我們一起期待吧！
2022 Stata大師課-課程概述
關于本期 “ Stata大師課 ” ，來自主講嘉賓王群勇教授的薦語：
蒙特卡洛模擬和貝葉斯推斷日益成為現代計量經濟學中的核心方法，是很多宏觀計量、微觀計量、金融計量模型的主流估計方法，被納入到當代計量經濟學教材的標準內容體系中，并成為經濟學、管理學等研究生的必修內容和科研工作者的必備工具。比如，在《Microeconometrics using Stata》（第2版，2022年）一書中即新增了兩章關于貝葉斯分析的內容。
貝葉斯方法對于復雜模型、樣本量較小的數據等情形，貝葉斯估計將數據信息和先驗信息綜合起來，在模型估計、模型選擇、模型檢驗、模型預測和模型平均方面具有突出的優勢，是各種向量自回歸模型、動態隨機一般均衡模型、社會網絡模型的標準估計方法。
受抽樣算法、軟件開發等限制，貝葉斯估計并沒有像傳統的估計方法（最小二乘估計、極大似然估計和廣義矩估計等）那樣被大家所熟知，造成很多學生和科研人員需要貝葉斯方法進行實證研究時卻無從下手。本期課程以蒙特卡洛模擬和貝葉斯估計為核心，由淺入深介紹貝葉斯推斷的基本概念和核心算法（馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬、Metropolis-Hastings抽樣、Gibbs抽樣等）模擬結果的統計分析、模擬結果的質量診斷、貝葉斯預測。同時，介紹貝葉斯方法在宏觀金融計量經濟學中的重要應用，包括線性和非線性VAR模型、混頻回歸模型等。
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