第七屆Stata中國用戶大會于2023年8月14日完美落幕!來自各領域的Stata 專家及Stata 研發工程師一起分享有價值的見解及新命令,學習前沿的科研方法并提高Stata 應用知識。
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2023 Stata夏令營第三期《宏觀計量經濟模型研討會》,于8月15日-17日在哈爾濱商業大學順利結課,來自全國的40余位學員全程參與了學習,課程內容豐富新穎,王群勇教授的精彩講解也點燃了大家的學習熱情,并收獲其中。
第三期夏令營課程主要是介紹宏觀數據典型地包括時間序列數據和長面板數據。與微觀數據不同,宏觀數據計量模型的分析方法更多地關注動態規律、平穩性與協整關系、以及截面相關或空間相關的問題。本期課程聚焦于宏觀數據的兩種因果推斷方法(干預時間序列分析和合成控制法)、變系數模型、動態異質面板的ARDL模型、空間計量經濟、以及全局VAR和面板VAR模型。
干預模型分析
ITSA基于政策前的模型來構建反事實,估計處理效應。與其它政策評估方法不同,干預時間序列分析的特征在于:
?。?)用于評估政策對一個個體的效應,用于時間序列數據;
?。?)可以考察政策處理效應的動態變化規律和長期影響。本專題介紹趨勢模型和隨機趨勢兩種不同情形的干預變量的政策效應,政策變量可以是階梯式、脈沖式或其它形式。
合成控制法
合成控制法是應用于對處理組只包含一個個體的政策效應評估,通過Lasso等方法將控制組的所有個體進行加總合成,屬于一類控制干預分析方法。主要內容包括:
1. 合成控制法的基本理論
2. 模型估計與安慰劑檢驗
3. 非參合成控制法
變系數(隨機系數)模型
模型的系數經常是不穩定的,線性模型無法刻畫變量之間的時變關系,而變系數模型可以考察變量之間的關系隨時間的豐富的變化規律,深入揭示變量之間豐富的關系。這一類模型包括了變系數回歸模型、變系數VAR模型等多種形式,得到了廣泛應用。
動態異質面板ARDL模型
異質動態性與截面相關是宏觀面板的兩個非常重要的普遍特征,不能將宏觀數據做微觀式處理。本專題介紹截面相關的檢驗與測度,以及動態共相關效應的混合組均值(PMG)估計量。
1. 異質性面板的MG估計與PMG估計
2. 截面相關的檢驗與測度
3. 異質面板的共相關效應MG(CCE-PMG)估計
4. 動態異質面板的共相關效應MG(DCCE-PMG)估計
空間計量模型
與共因子模型不同,空間計量模型通過空間權重矩陣明確地設定內生、外生和誤差的空間關系。本章講解空間線性模型、空間Probit/Logit模型、以及模型選擇、空間面板等模型。
1. 空間權重矩陣
2. 空間計量模型(空間自回歸,空間杜賓模型等)
3. 空間Probit/Logit模型
4. 面板空間模型
全局VAR和面板VAR模型
1. VAR模型的分析框架
2. 全局向量自回歸(GVAR, Global VAR)
3. 面板向量自回歸(Panel VAR)
為期三天的課程在緊張熱烈的氛圍中落下帷幕,參會學員對本次課程的組織給予了高度的評價,同時還紛紛為王老師的精彩講解點贊,王群勇教授十幾年來專注于計量、經濟與Stata數據處理的研究。在計量、經濟方面已取得令人欽佩的成就,其編寫的Stata程序被大量下載和使用,每一次的學術課程都彌足珍貴,為參會學員在探索軟件的路上提供實用的新思路,相信大家也是享受其中。
至此,2023年Stata夏令營"宏觀計量經濟模型" 專題研討會圓滿落幕,感謝每一位參會員對Stata夏令營的支持和理解,大家的每一份鼓勵對我們都彌足珍貴!