量化投資最近幾年在國內發展迅速,掌握一門程序設計語言是量化研究的利器。Matlab作為主流的商業數學軟件之一,具有強大的數據計算和可視化功能,并且提供了大量現成的函數,廣泛地用于數據分析、算法開發等各個方面,目前Matlab和Python是國內量化領域應用最廣泛的軟件,與Python相比,Matlab入門更為容易,作為商業軟件各個應用工具箱之間也更為統一和規范。
主講教師:
王洪武老師,本科畢業于蘭州大學信息與計算科學專業,碩士畢業于蘭州大學運籌學與控制論專業,博士畢業于天津大學管理科學與工程專業,現為某知名大學教師,主要研究方向為金融工程、量化投資。具有10年豐富的MATLAB使用經驗,精通MATLAB金融數據處理。
本課程是在Matlab量化投資(初級)課程基礎上的延伸,適合具有一定的Matlab基礎或者接觸過其他編程語言的學員,通過對Matlab在量化投資中應用的實際案例,可以幫助學員掌握運用Matlab進行金融分析模型建模、投資策略分析等技能,同時結合實例講解Matlab如何對投資策略進行回測分析以及如何應用在實盤中。通過本課程的學習基本能達到進行獨立研究策略,并進行簡單實盤交易的能力。
課程教學大綱:
第一章 Matlab量化基礎
第一節 Matlab量化應用簡介
第二節 時間的類型和轉化
第三節 全局變量
第四節 句柄函數
第五節 定時器
第六節 并行計算
第七節 continue、break和return
第八節 代碼性能分析
第二章 數據的獲取
第一節 基于通達信行情軟件批量獲取歷史數據
第二節 基于Yahoo數據接口批量獲取歷史數據
第三節 基于Sina數據接口批量獲取實時盤口和財務數據
第四節 基于Tecent數據接口批量獲取實時盤口、資金流和歷史數據
第五節 基于Eastmoney數據接口批量獲取基金歷史數據
第六節 基于wind、goldmine專業接口獲取數據
第三章 多標的相關性分析與輪動擇時交易
第一節 標的的相關性分析
第二節 基于風險和收益的輪動擇時策略
第四章 Matlab常見技術指標的實現
第一節 MA
第二節 MACD
第三節 KDJ
第四節 BOLL
第五節 其他的指標
第五章 多因子選股與alpha策略
第一節 alpha策略
第二節 多因子選股
第六章 全天候策略與FOF資產配置
第一節 全天候策略
第二節 FOF
第七章 回測分析
第一節 單向做多回測
趨勢策略
多策略
第二節 雙向保證金交易回測
趨勢追蹤策略
跨周期策略
第八章 實盤交易的實現
學習時間:2017年3月25-26日(兩天)
學習地點:北京
學習費用:學費及資料費2000元/人。
本課程針對學校和科研機構提供內訓服務,具體費用根據培訓需求,人數、天數等綜合制定。
報名方式
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